外汇回测指南——增强对交易策略的信心
所有专业交易员都有一个共同点——他们对自己的交易策略 100% 信任。如果我们想加入这个精英交易员俱乐部，就必须清楚自己的交易策略会带来什么。这相当复杂，因为我们谁也无法预知未来，但借助历史数据，我们可以轻松地了解过去的表现。如果我们发现我们的交易策略在过去几年表现良好，那么未来失效的可能性就很小。
那么回溯测试是什么？
在进行回测时，我们会用历史数据来检验我们的策略。这可以追溯到过去几个月，也可以追溯到10年或20年前。这完全取决于我们的偏好以及我们希望回测的稳健程度。虽然回测可能非常耗时，但相对简单。我们只需要一个拥有足够历史数据的交易平台和一个简单的Excel表格来记录所有交易。
回溯测试的类型
回溯测试有两种类型：手动和自动。
手动回测是最直接的。我们需要每天打开平台，寻找有效的交易设置，并进行实时交易。每次交易后，我们都会将其记录到电子表格中并继续执行。这可能是一个相当漫长的过程；最重要的是，我们必须100%地忠于自己。交易者在回测中常犯的一个错误是，他们试图采用“曲线拟合”策略，以便获得正向预期。例如，交易设置会在半夜出现，而我们无法执行；或者我们的止损点被价差击中，而我们完全忽略了这一事实，仍然认为这笔交易是盈利的。我们必须意识到，这样做只会损害我们自己的利益，因为我们会在真实的市场条件下亏损。
第二种回测是完全自动化的。我们通常需要掌握一些编程语言来进行这种类型的回测。通常是 Python、MQL 或 C++。你也可以使用一些第三方在线软件。自动化回测的一大优势在于，它完全消除了我们每天在历史数据上花费的情感和时间。它的缺点是，我们需要投入相当多的时间来学习编程语言或理解第三方在线软件。
不要忘记前向测试
另一种与回溯测试同样重要的测试类型是前向测试，也称为步进前向测试或纸上交易。与回溯测试中查看历史数据不同，前向测试使用实时市场数据来测试我们的策略。
这种测试非常重要，因为它使我们能够实时查看交易示例。通过这种方式，我们可以消除回测带来的一些缺陷，例如历史偏差或曲线拟合，同时还能观察我们的策略对新闻和宏观数据发布的反应。
重要的回测统计数据
当我们进行回测时，这些是我们应该跟踪的最重要的统计数据。
- 入境时间和日期
- 进出价格
- 我们交易账户的仓位规模和风险百分比
- MAE– 最大不利偏移
- MFE– 最大有利偏移
- 平均存款准备金率
- 命中率
- 最大回撤
- 多空比率
- 不同仪器的成功率
如果可能的话，最好将屏幕截图添加到我们回测的所有交易中。这样，我们以后就可以轻松地回溯到它。
应该对多少笔交易进行回测？
有些交易者可能会测试前十笔交易，如果发现策略有效，就认为这已经足够了，然后放弃进一步的回测。这绝对不是一个好方法，因为我们没有可靠的数据样本。为了真正确保我们的交易系统稳定可靠，我们需要至少 100-200 笔交易的样本量。这样，我们的交易信心就会更强。虽然在真实市场交易与在模拟市场测试策略总是有所不同，但知道我们的策略长期来看具有正向预期收益，我们会更有信心。
