1. 先决条件
交易策略手册：在开始前向测试之前，您应该准备好一份精心准备的交易策略手册。这应该包含您在交易研究中收集的笔记、截图和想法。它可以作为您根据策略执行交易的个性化指南。如果您需要创建策略手册的帮助，我们专门有一整节课程专门讲解。
交易日志
：记录交易日志应该成为您的首要习惯。它能让您以一致且有条理的方式追踪您的交易表现。这可能很繁琐，但对于清晰地记录您的交易至关重要。我们的交易日志记录课程将指导您如何有效地记录交易日志。请记住，您的交易日志应提供与您的回测结果相符的统计数据。
- 此外，您可以使用并行交易日志将已执行的交易与错过的交易进行比较——无论由于犹豫、不在电脑前还是任何其他原因。
- 这种调整保持了原始观点的清晰度，同时加入了有关误解的视觉提示和图表模式的附加细节。
- 请参阅有关如何保存交易日志的课程以获取更多提示和信息。
回测和交易计划：回测侧重于数据和统计数据，而交易计划则应描述使用回测方法进行交易的整个过程。基于统计数据的积极预期结果，应该有助于您保持一致的交易策略。依靠您制定的数据和策略，您可以保持纪律，避免在有利和不利的市场条件下偏离计划。
请参阅有关准备回测和交易计划的课程。
2. 选择平台和经纪商
在选择进行前向测试的平台时，建议选择一个与您在实际交易时使用的经纪商平台非常相似的平台。由于散户交易者可用的选项并不多，因此选择起来相对简单。
- 模拟账户：许多经纪商（例如 FTMO）都提供模拟账户，绝大多数交易者使用 MetaTrader 4 或 5。这些平台因其广泛的社区支持、丰富的插件和自定义选项而受到交易者的欢迎。尽管 MetaTrader 占据主导地位，但一小部分交易者更喜欢 cTrader，因为它拥有卓越的设计和开箱即用的功能。
- 模拟交易平台：TradingView 是一款领先的网页交易平台，可直接在您的网页浏览器中运行。即使是免费版本也非常适合模拟交易，提供虚拟账户和详细的业绩统计数据。
3. 设置您的交易环境
- **模拟真实交易条件：**设置您的模拟账户或纸质交易账户，以反映您在实时交易中使用的相同条件，包括您的起始资金、杠杆以及您计划交易的货币对或资产。
- **检查规则：**回测策略的所有规则和参数都应在您的交易计划中清晰定义和描述。这包括您的入场/出场标准、止损和止盈水平、仓位规模以及限制条件，这些将指导您何时停止交易并评估您的进度。
- **试运行：**确保您熟悉用于设置交易的工具，例如仓位调整工具或计算器，以及平台的建仓和平仓功能。花些时间熟悉您的账户规模，因为它会直接影响您关于仓位规模的交易决策，并影响您在持仓期间的心理状态——无论仓位盈利还是亏损。
4. 像现实生活中一样交易
- **遵循您的策略：**严格按照您的策略规则执行交易，就像您使用真实资金进行交易一样。这对于准确了解策略在实际交易条件下的表现至关重要。
- **记录每笔交易：**记录详细的交易日志，记录入场点和出场点、每笔交易背后的原因以及交易结果。如果可能，请附上带注释的图表截图，以便直观地了解交易时的市场状况。
5.评估心理影响
- **真实情绪：**即使没有真正的资金面临风险，也要尝试以在真实交易中运用的情绪自律来进行前向测试。这有助于您了解自己对亏损、盈利和市场波动的反应。
- **识别行为模式：**注意任何偏离策略的趋势，例如持有亏损交易时间过长或过早获利了结。前瞻性测试是培养良好交易习惯的绝佳时机。
6.调整并完善你的策略
- **分析结果：**经过足够的交易和时间后，分析业绩表现。将其与回测结果进行比较，以找出任何差异或需要改进的地方。
- **进行调整：**根据您的观察，您可能需要调整策略的某些方面。例如，您可以调整止损水平、入场标准或仓位规模，以更好地适应实时市场状况。
- **必要时重新测试：**如果做出了重大更改，您可能需要返回测试，然后再次进行前向测试，以确保修改后的策略仍然可行。
- 使用权益曲线生成器预测年数，估计预计连续出现多少次止损，做好头脑准备
7. 过渡到实时交易
成功完成前向测试后，就可以转入真实交易账户或自营交易账户了。模拟/纸面交易与真实交易的关键区别在于是否存在真实的风险和利润。虽然从模拟或纸面交易开始是个好主意，但重要的是不要拖延太久才转入真实账户，因为在真实账户中，你的交易会产生切实的财务收益，并充分体现交易的情感因素。
小规模起步：以少量资金（例如约 200 美元或等值金额）开始实时交易。这种方法可以让您在少量品种上合理调整交易规模，并在真实资金条件下进一步验证您的策略。
过渡到实时交易的速度有多快？
过渡到实时交易的速度取决于您的策略在给定时间范围内平均生成的交易情况数量。一个好的门槛是在过渡到实时交易之前，经历 20 到 100 种交易情况（交易）。
- 如果您的策略每天、每周或每月生成的情况较少（例如基于更大时间范围或更复杂的策略），测试可能需要更长时间。但是，如果您在执行或交易管理方面没有遇到任何问题，则可以考虑缩短测试流程。
- 过渡时间也取决于您个人对策略的信心。如果您对策略的表现有信心，可以提前过渡。但是，如果您需要更多信心，可以延长测试期，以确保策略在各种市场条件下保持一致性。
- 但要小心，不要陷入无休止测试的陷阱，一些交易者永远无法进行实时交易，因为他们不断地进行测试而不采取行动。
考虑自营交易：例如，最小的 FTMO 挑战的定价是真实经纪账户的一个有吸引力的替代方案，它可以限制您自有资本的风险，同时为实时交易提供结构化的环境。
逐步扩大规模：随着您逐渐增强信心，并在真实交易中看到持续的收益，逐步增加您的仓位规模和资金配置。这才是真正能够获得丰厚利润的地方，但至关重要的是，要做好心理准备，应对扩大规模带来的挑战。
要记住的要点：
- 纪律：以与实时交易相同的严肃态度对待前向测试，以养成良好的习惯。
- 日志记录：详细记录每笔交易，以跟踪您的表现并确定需要改进的领域。
- 耐心：留出足够的时间让您的策略在不同的市场条件下得到测试。
- 一致性：始终如一地应用您的策略，以确保可靠的结果。
通过仔细进行前瞻性测试，您可以在冒险使用实际资本之前完善您的策略并建立信心。
