什么是相对强弱指数（RSI）？
RSI是技术分析中用于衡量市场****超买和超卖状况的动量指标。它通过比较近期价格变化的幅度和速度来识别潜在的价格反转或趋势延续。
RSI公式及计算说明
相对强弱指数（RSI）使用以下公式计算：
RSI(n) = 100 – [100 / (1 + U(n) / D(n))]
在哪里：
- U(n) 表示所选周期数内的平均增益。
- D(n) 表示相同周期数内的平均下降幅度。
如何计算 U(n) 和 D(n)
要计算 D(n)，请将选定时间段（通常为 14 个时间段）内的所有下跌幅度相加，然后除以该时间段数。同样，U(n) 的计算方法是将同一时间段内的所有上涨幅度相加，然后除以时间段数。
通过比较平均涨幅和跌幅，该计算可以清楚地衡量市场强度，从而使 RSI 成为分析市场动量的有用工具。
RSI 如何运作？
RSI 衡量价格走势的动量，用于识别资产是否可能超买（高于 70）或超卖（低于 30）。该指标在 0 至 100 之间波动，清晰地反映市场状况。
RSI 关键值范围
**RSI 低于 30：**如果 RSI 指标显示 30 或更低，市场可能处于超卖状态，这意味着市场上卖方占主导地位，这可能导致卖方吸筹或耗尽，这两种情况都属于买入信号。您可以在图表上以结构变为多头的形式识别这一点。
**RSI 介于 30 至 70 之间：**这也称为中性区，市场既未超买也未超卖。交易者可能将此区间解读为市场盘整或犹豫不决的区域，等待明确趋势出现后再做出交易决策。
**RSI 高于 70：**当 RSI 值为 70 时，表示超买状态，并且可能出现逆转。
RSI 的最佳设置是什么？
RSI 没有最佳设置，但选择最佳设置的一个重要因素是您的交易风格。不同的交易风格需要不同类型的设置，以下是一些最常用的设置：
- 日内交易：10-14 个周期，80 线表示超买，20 线表示超卖
- 波段交易：14 个周期，70 个超买，30 个超卖
- 剥头皮交易：5-7 个周期，90 个超买，10 个超卖
如何在交易中使用RSI
RSI 作为买卖指标
这是将 RSI 纳入策略的最简单方法。该方法基于监测 RSI 水平，该水平会显示超买和超卖情况，具体表现为 30 和 70。它可以很好地用于确认入场点或确定交易方向，但由于其准确性较低，不应将其用作独立的技术分析工具。您可以尝试使用其他指标（例如VWAP或MACD ），或将它们与其他工具（例如斐波那契水平、市场结构以及相对强弱指数）结合使用，以提高您的胜率。
RSI 买入信号示例
如果 RSI 达到或低于 30 水平，则进入交易。
RSI 卖出信号示例
与买入信号相同，等待它达到 70，或者低于 70。
如何利用RSI背离进行交易
背离指标在交易者中也非常流行。它基于价格与RSI走势的比较。如果价格上涨并创下新高，而RSI却在下降，这可能预示着下行趋势的开始，即所谓的看跌背离。相反，看涨背离则发生在价格下跌但RSI上涨时，预示着价格可能上涨。我们可以利用背离来判断趋势方向或进行交易。
买入信号示例
当形成看涨背离并且随后价格图表开始与 RSI 朝同一方向发展时，这是一个入场信号。
卖出信号示例
在出现看跌背离之后，我们等待 RSI 和价格行为图表的融合，然后进入交易。
RSI趋势线突破
突破趋势线的使用非常简单。它结合了RSI指标和一种简单但实用的技术分析工具：趋势线是趋势走势的支撑位或阻力位，突破趋势线可以预示趋势的结束和方向的改变。有效信号的概率会随着趋势线被触碰的次数增加而增加。
买入信号示例
如果 RSI 上出现 2 个或更多较低高点的突破，这是建立多头头寸的信号。
短信号示例
在做空的情况下，RSI 上必须形成 2 个或更多更高的高点，并且随后向下突破表示做空。
RSI 的局限性和风险
- RSI 强劲趋势
RSI 在某些市场条件下表现优于其他市场。该指标在波动性较小的市场中表现优异，其信号更准确；而在波动性较大、经济消息或趋势强劲的市场中，其精准度存在问题，并且往往趋于极值。
- 不包括卷
另一个缺点是它也不基于交易量，而交易量是技术分析的一个关键因素，它可以帮助交易者了解支撑位和阻力位。
- 缺乏背景
如果不结合其他技术分析工具，RSI 指标的使用会非常困难，因为当市场条件发生变化时，该指标往往会发出错误信号。因此，建议不要仅仅依赖 RSI，而应将其作为整体交易策略的补充工具。
关键要点
- 相对强弱指数是交易者中流行的技术指标。
- RSI 由 J. Welles Wilder 开发，是一种适用于所有时间范围的多功能工具，并以其简单性而闻名。
- 其范围是 0-100，有两个重要区域，即 70（表示超买状态）和 30（表示特定市场超卖状态）。
- 该指标的用途可能有所不同，例如，确定进入或交易方向以及可能的逆转。
- RSI 尽管有其优势，但也存在弱点，尤其是在波动性极大的市场中交易时，该指标会发出更多错误信号，并且经常走极端，但趋势仍可能持续。因此，建议除了 RSI 之外，还考虑使用其他技术工具。
- 交易者应该将 RSI 视为支撑因素，而不是其策略的唯一基础。
