日内交易员一天应该做的和应该思考的

引言

总结、思考、记录、复盘

大周期看趋势，小周期看入场点位同时也要注意指标的背离情况，要注意综合指标，均线尤为重要如均线共振的时刻，市场往往有很大的波动。

一天的盈利是上限的，因此好的点位需要等待，因此达到1000以上的收益请及时收手，另外不要为了一点蝇头小利往趋势相反的方向开，做对的可能性太低。

黄金时段交易

市场交易时段（例如伦敦、纽约、亚洲交易时段）会影响交易策略。某些工具在特定时段流动性更强或波动性更大，这会影响交易时机。例如，关注高波动性和流动性的交易者可能更倾向于在伦敦和纽约交易时段重叠的时段进行交易。

周一早上的交易量也往往比较小，直到北美交易时段开始，市场才真正开始回暖。周二的波动性通常是周一的两倍，这使得它成为一周中交易的最佳日子之一，周三和周四也是。周五是交易量较低的日子，所以很有意思，但周五有很多宏观经济事件。例如，每月第一个周五的非农就业报告可以提供很多机会，但一些交易者更喜欢完全跳过这些报告，因为在这些事件期间市场往往更难预测。周五伦敦收盘后，交易量通常会枯竭。

• 亚洲交易时段是三个交易时段中交易量最低的，日元是交易量第三大的货币，约占所有交易量的 20%。在亚洲交易时段，约有 20% 的日交易量在交易。除了日本之外，还有新加坡、新西兰和澳大利亚等国家参与市场。因此，AUDJPY、AUDNZD或NZDJPY等货币对是最佳交易对。新西兰、澳大利亚和日本发布的宏观经济数据也会导致高波动，每个交易者都应该关注。
• 欧洲交易时段就占外汇市场交易量的 30% 以上。在欧洲交易时段进行交易的主要原因之一是我们可以交易欧洲和美国的宏观经济数据，这会给市场带来巨大的波动。欧洲交易时段是一天中第一个流动性高的交易时段，因此许多新的趋势都在伦敦开盘时形成。市场通常在开盘后立即波动，并在伦敦午餐时间放缓，因为大型参与者在纽约开始之前稍作休息。在欧洲交易时段，不仅主要货币在波动，而且我们经常会看到次要货币的剧烈波动。货币对EURGBP和GBPJPY是极受欢迎的交叉货币，具有高波动性和大量交易机会。
• 大多数关键基本面事件都发生在北美交易时段。这些事件包括非农就业数据 - NFP、联邦公开市场委员会 - FOMC、 失业率或消费者价格指数 - CPI。北美交易时段在伦敦下午 4 点收盘时节奏会放缓，但即使在此之后，我们仍然可以在市场中发现机会。虽然资金通常在欧洲交易时段结束后流向美国指数市场，例如标准普尔 500 指数、道琼斯指数或纳斯达克指数。与欧洲交易时段一样，北美交易时段的价差较小，为日内交易提供了合适的条件。
• 伦敦时间周日晚上开市，但那段时间的交易量通常很小。周一早上的交易量也往往比较小，直到北美交易时段开始，市场才真正开始回暖。周二的波动性通常是周一的两倍，这使得它成为一周中交易的最佳日子之一，周三和周四也是。周五是交易量较低的日子，所以很有意思，但周五有很多宏观经济事件。例如，每月第一个周五的非农就业报告可以提供很多机会，但一些交易者更喜欢完全跳过这些报告，因为在这些事件期间市场往往更难预测。周五伦敦收盘后，交易量通常会枯竭

关注高波动性和流动性的交易者可能更倾向于在伦敦和纽约交易时段重叠的时段进行交易。

具体要做的事情

一天做个1%到2%就好了，5w美元的账户，一天盈利500$~1000$即可。要么吃到一根大阳线，要么就是低盈利低亏损马上走，而且我是不看价格的，我只看买卖强度，盯着RSI的数值变动看。比如au好了，如果5分钟一根阳线没有5刀，我会马上走，crypto有点难，点差太大了，日内我不做这个品种。所以别看这个好像挺好做，纯体力活，有时候就为了一个确定性的交易机会，你要等几个小时，还要巧妙地避开各种新闻和突发事件，你让我100倍杠杠拿个60分钟是不可能的，吃到了马上走，下单的时候SL就设置好了，我只是为了兼顾长期仓位做这个，运气好的话两根大阳线就600刀了。长仓除非卖CALL或卖PUT让我捡便宜了，要么一直卖CALL拿钱挣现金流，没现金流只有价差收益，我会觉得很不靠谱，赚不到alpha和beta，那我就赚赌狗的theta，稳稳地幸福。你看我今天sell au，它现在开始跌了，但我手里已经没有short仓位了，你会咋办？等呗，等一个好位置进场做多，反正日内都是多空二象性，你要等一个单边行情，那很难，就算你做对了，那也很难拿得住。我拿的品种都有保险，谁说有对冲就绝对不会亏了，不亏是不存在的。

1、确定市场方向

查看周线图时，我们应该始终问自己以下问题：

• 市场走向何方？

  例如我们做XUA/USD这个品种，我们可以关注整体的宏观经济状况，具体表现在经济预期水平、相关的宏观指标以及股指的涨跌情况，比如当市场可能存在系统性风险，股市也会跟着大幅度下跌。那么投资者具有避险情绪，自然会选择国债、黄金、美元等等这一类的避险品种，自然而然地XUA会上涨。

  

  假摔，涨回去，美盘才出方向，就问你脏不脏。 所以这也是个技巧，不要在吃晚饭的时候下单。26刀的短期价差对于高杠杆几乎就是要命，更可恨的就是你以为涨回去了，21：30 gld开盘竞价的时候又要再调整一波。

• 过去几周的总体方向是什么？

  此外做商品的话，还需要注意纽约期货，经常会有这种恶心东西坑人。

  现在看到突上去马上下来的就知道是这些，你要是在这来回做，那会嗝屁得很快，最好就是打开不同终端看看，有些价格信息完全不一样。有时候原油也这样，那就更哈人了。通常发生在快速下跌和快速上涨的时候，特别是几天前大跌之后现在快速反弹，通常发生在回落的时候。这就是为什么打损后要先观察一阵的原因，你根本不知道箱体会出现在什么地方，只能靠经验来判断。而且震荡到出方向的时候别往反方向做，突破箱体会有一段行情走得特别猛，而且看ticket和交易量完全没屌用，有时候震荡几天都可能，不然咋说商品和外汇杀人呢。现在周一下午六点前不开单，然后我设置了RSI（14）指标来判断，反正我没见过这个指标能上90的，说的是潜移默化告诉自己看盘时候要冷静，管住手。

  如果你在做黄金，你要看是不是换主力合约了，有些终端是不显示的，直接切换。所以期货造成隔日价差的原因可能不是跳空高开，而是换月价差较大。碰到换月的时候多观察一下吧，这也是个坑 短期会引起期现价格波动过大，比如现在交易的黄金期货是GC2508了。

  实战案例

  

  对比一下同时期的纽约期货黄金

  

  这就是典型的箱体，这就是为什么要看期货的原因，看到箱体就应该直接走，这个是压力一线试探，涨跌都有可能会死人的。之前跟恐怖有个20刀的箱体，上下0.3%循环。以前还好，自从市场etf的成交量比期货现货都高之后性质就发生变化了，etf自动追踪涨跌，这种情况就是机器人主导了市场，玩个鸡儿，看都不带看的，一两个小时后再说吧，也不是没有征兆，7：06那个时候，所以早盘我一直在观望。你发现了吗，期货比现货溢价高很多，30刀，在期现价差没收敛到一定程度前，可能会来来回回的震，而且幅度还不小，尽量不要在这种地方去猜大方向。

• 上周发生了什么？市场是趋势性上涨还是震荡？

  • 趋势市场：价格持续朝一个方向移动，要么上涨（看涨趋势），要么下跌（看跌趋势）。
  • 区间震荡市场（盘整）：价格在既定的支撑位和阻力位之间波动，不会向任何方向突破。市场大部分时间都处于区间震荡状态。

  此外，在这些市场条件下，我们可以确定交易者关注的关键价格水平：

  • 突破水平：一个重要的价格水平，一旦突破，预示着趋势可能延续或新趋势的开始。在趋势市场中，这通常是价格突破以延续趋势的水平。
  • 保持水平（支撑/阻力）：预计价格将保持的水平，从该水平反弹（下降趋势中的支撑或上升趋势中的阻力）或继续在一定范围内波动。

交易策略

1. 趋势跟踪——突破策略

• 在这一策略中，交易者通过识别关键突破水平来寻找现有趋势的延续。当这些水平被突破时，表明趋势可能会持续下去。
• 执行思路：
  • 当价格突破看涨趋势中的关键阻力位时，做多（买入），预期上涨趋势将继续。

2. 趋势跟踪 – 持仓策略

• 交易者预期趋势在回调至关键支撑位或阻力位后会恢复。预期该水平将维持，趋势将持续。
• 在看涨趋势中，交易者可能会在价格回落至支撑位时买入，预期价格反弹并延续上涨趋势。

3. 区间波动 - 突破策略

• 该策略涉及识别区间波动市场，并等待突破。交易者按照突破方向建仓，预期新趋势即将开启。
• 当价格突破盘整区间的阻力位时，交易者可能会建立多头头寸，预期看涨趋势将开始。

4. 区间波动 – 持仓策略

• 在这种方法中，交易者的目标是从价格保持在区间内获利。他们在支撑位买入，在阻力位卖出，并预期这些水平能够维持。
• 交易者可能会在盘整区间内的支撑位附近买入，并在价格接近阻力位时卖出，预期价格将保持在该区间内。

2、确定趋势

我们将回顾过去一周的交易，并提出以下问题：

1. 上周的方向是什么？
2. 市场处于区间震荡还是趋势中？我们应该寻找趋势延续还是均值回归？
3. 市场是否过度扩张？
4. 如果我们只能使用日线图进行交易，我们会预测市场将朝哪个方向发展？
5. 下周计划举办哪些宏观经济活动？具体时间、日期是什么时候？

3、执行图

绘图

描述您将在图表上发现的情况

• 清晰地描述您计划识别的具体市场情况或模式。您会关注突破、回调、反转还是区间波动？明确您要寻找的条件，例如突破盘整区域、关键价位回调或移动平均线交叉。
• 例如：“经过一段时间的盘整后，我将发现突破关键阻力位的迹象，并在重新测试突破的关键阻力位时执行交易。”

时间范围或时间范围组合

• 指定您将用于交易设置的时间范围。您是专注于单一时间范围（例如日线图或小时图），还是组合多个时间范围以获得更好的确认和风险回报率？
• 例如：“我将使用 1 小时图来判断整体市场方向，使用 15 分钟图来微调切入点。”

支撑位和阻力位（SR）定义方法

• 定义识别支撑位和阻力位的方法。您会依赖水平线、斐波那契回撤线、移动平均线还是趋势线？确保您定义这些水平的方法是一致且客观的。
• 示例：“我将根据最近的波动高点和低点以及每日时间范围内可见的重要枢轴点来定义 SR 水平。”

支撑位与阻力位

技术分析的关键要素是支撑位和阻力位，它们可以帮助交易者判断价格可能反转或暂停的水平。关键因素包括：

• 图表结构：使用图表上数据的历史结构来识别支撑区域和阻力区域。
• 成交量：分析特定价格水平的成交量以确认支撑或阻力的强度。
• 蜡烛形态：使用特定的蜡烛形态（例如十字星、锤子）来确定入场/出场点。

筹码密集区就是支撑位和阻力位

确认

在支撑/阻力位附近交易时，确认是提高成功概率的必要手段。常见的确认工具包括：

• 时间：等待蜡烛收盘价高于/低于某个水平后再进行交易。
• 形态/模式：识别经典图表形态，如头肩、支撑/阻力位的双顶/双底，以确认方向。

市场环境–区间与趋势、支撑位与阻力位

策略类型和市场条件

• 明确您正在开发的策略类型（趋势跟踪、均值回归、突破等），并明确该策略预期在哪些市场条件下发挥作用。您的策略在趋势市场、区间波动市场还是高波动环境中表现最佳？
• 例如：“这是一种突破策略，旨在在盘整阶段之后的趋势市场中发挥作用，预计波动性将会增加。”

确认：有还是无？

• 在进行交易前，确定是否需要额外的确认。确认可以采用K线形态（例如吞没形态或pin bar）、成交量峰值或其他技术指标（例如移动平均线或震荡指标）的形式。
• 例如：“只有当突破后出现看涨吞没蜡烛图并伴随交易量增加时，我才会进行交易。”

风险管理

制定清晰明确的战略对于成功至关重要。该战略应概述以下方面的具体方法和规则：

• 入场：哪些信号将触发交易入场（例如，移动平均线交叉或价格达到关键水平）？

• 退出：何时以及如何退出交易，包括止损单和获利策略。

• 风险管理：头寸规模和风险/回报率，以确保一致且可持续的交易。

  • 定义您的风险管理规则，包括初始止损的设置、交易过程中的管理方式，以及是否追踪止损或根据新的价格走势调整止损。此外，还要明确您的目标价位以及是否计划部分获利了结。

  • 初始止损：根据最近的价格走势确定止损位置（例如，在长期交易中，止损位置略低于最后的波动低点）。

  • 追踪止损：当交易走势对您有利时，您会追踪止损以锁定利润吗？如果会，您将如何追踪止损——基于新的止损水平、移动平均线还是其他规则？

  • 目标：明确您的盈利目标。您的目标是固定的风险回报率（例如 1:2），还是以关键阻力位或支撑位等特定水平为目标？

  • 部分获利：你会在特定点位止盈吗？例如，当价格达到 1:1 的风险回报率时，你可能会平掉 50% 的仓位。

  • 例如：“初始止损位将设在阻力位 (SR) 略下方。一旦交易盈利达到 1:1，我将使用 20 周期移动平均线追踪止损。目标价位将是下一个重要阻力位，当价格达到 1:2 的风险回报率时，我将止盈（50%）。”

设定一些明确的规则

时间范围：指定应用策略的时间范围或其组合（例如，每日、4 小时、15 分钟）。

入场和出场规则：明确规定入场和出场的条件。这些规则应具体且客观可观察，例如“如果市场在1天时间范围内呈上升趋势，且止损位与最近阻力位之间的距离至少为2:1，则当30分钟K线图整体收于关键阻力位上方时买入。”

风险管理：定义每笔交易的风险、在哪里设置止损订单以及如何确定头寸规模。

总结交易流程

技术分析 (TA) ：

主要用于剥头皮交易和日内交易等短期策略，交易者依靠价格模式、交易量和指标来快速做出决策。

FIB看回撤、支撑点

均线看金叉和死叉，均线是主力画不出来的，均线是真金白银买出来的，均线的级别越大越有效。日线密集，周线支撑 月线250也在支撑，把均线当作支撑位和压力位用。均线形成的密集均线平台破位了代表趋势即将反转，其实就是5日均线，10日均线，20日均线，30日均线，60均线，120均线，200均线，300均线，最密集的那个点位，决定多空方向，也是最交集最深的时候。我现在ema用的均线就这些，然后再看看rsi，macd。rsi有时候会误导，顶破了60天，120天我就不看了，长期持有。可以把ema和筹码分布一起看啊，我股票设置和期货差不多，不过股票的均线可以用长一点

CCI看方向强度，高于100市场可能超买，从而导致价格回调。低于-100市场可能超卖。看跌背离：当价格形成更高的高点，而 CCI 形成更低的高点时出现。这可能预示着动能减弱，并可能出现卖出机会。看涨背离：当价格形成更低的低点，而 CCI 形成更高的低点时出现，表明抛售压力正在减弱，可能出现反转。

基本面分析：

更适用于长期策略，例如投资或头寸交易，交易者根据经济数据、收益报告或地缘政治事件评估资产的内在价值。

关注通货膨胀、利率、政府决策、央行决策以及几乎每天都会发布的宏观经济事件。每天查看经济日历，并了解市场对重要事件的反应。在等待趋势改变或技术形态被突破或终结，那么重要的新闻就足以推动市场走向新的方向。新闻发布后的波动性通常持续30分钟到2小时。与新闻发布相关的波动性可能看起来很有吸引力，有时会造成巨额潜在利润的假象。然而，新闻发布可能与价格大幅上涨和价差扩大有关，这可能会意外触发止损或导致价格滑点。因此，关注经济日历并关注关键经济事件应该成为每一项资金管理的一部分。

我只看资金交易量和均线，不破不走。短期消息面决定不了啥，所以我一般看我一般看个股相关的，比如谷歌要裁员了啊，meta裁员了什么的或者fomc/fed。这种什么出来啊，访问啊拉到。

fomc/fed虽然容易针，但是上下开一下经常两边吃到。ecb和boj也看，除此之外，没了。

情绪分析：

衡量市场的整体情绪或情感，通常来自新闻、社交媒体或调查。这有助于使交易与更广泛的市场心理保持一致。

COT每周五美国东部时间下午 3:30（欧洲中部时间晚上 9:30）发布，它能让我们非常清楚地了解市场动态。我们可以在几分钟内了解大型和小型参与者的动向。但这并没有明确的答案。有时大型参与者可能是错的，而散户可能是对的。此外，当我们看到大型机构持有某种工具的头寸时，这可能意味着他们刚刚开始大量建仓，因此预期的走势可能需要数周或数月的时间才能发生。

如何解读COT

CME group看持仓，每周也可以去看CFTP的持仓报告，了解市场最近到底发生了什么，但理论上就是做多，不要轻易short，因为做多和做空之间风险是不对称的，有时候做空只是为了在长线里摊薄持仓成本。然后就看看经济日历有那些风险需要规避，例如什么cpi，ppi，pmi，fomc之类的，但凡和物价指数或利率相关的都有巨大的短期风险，赌好了发财那就很爽（我试过），所以别去赌数据，数据的意义在于你提前知道了哪些风险需要规避。那个时候按照我的rule是禁止开仓的，要么就是你要反向开一个期权当保险，通常我的做法是在这些日子提前买入Vx或看跌期权，没了就没了。

利用衍生品对冲风险也很重要。sell put低价买入股票，要善用期权，最起码它是一个保险，不会让你输光裤衩。至于为什么要经常在牛市sell put vx，原因也很简单，有时候获利了结的情绪会有，然而这就无意间放大了波动率，特别是在季度末结算的时候那种超大回调，直接short正股不好说，但Vx不一样，我他妈心态炸的原因就是在美股上赌输的钱，几乎全靠Vx回血，但我绝对不会去买sqqq这种玩意，你找个tqqq和sqqq的说明书看看它每日是按照什么基准进行调整就明白了，不赚但亏利息的事情常有。而且你记得对均线和FIB的使用也是有纪律的，严格止损才能保命，先想办法在赌桌上生存，再考虑怎么赚钱。

明确你的目标和目的

• 描述您的愿景：描述您对计划顺利实施后的最终状态的愿景。
• 目标：概述一个主要的、最重要的、可衡量的目标。
• 财务目标：指定您的目标回报和可接受的风险水平。
• 时间范围：确定该计划的有效期以及何时进行审查。
• 风险承受能力：评估您对潜在损失的承受能力。

执行交易流程

时间框架：根据您选择的交易风格进行选择。一种常用的方法是使用两个或多个时间框架：主要（较高）时间框架用于确定方向性偏好和定义关键水平，第二个（较低）时间框架用于详细概览和寻求确认。

进入标准：确定进入交易的条件（时间范围、技术指标、图表模式、基本面分析）。

退出标准：设定退出交易的规则：利润目标和止损水平。

头寸规模：确定每笔交易的风险资本额。

资金管理和交易规则

• 在市场上取得成功之前，交易者需要首先学会如何保护自己的资本。
• 止损单：始终执行止损单以限制潜在损失。
• 风险回报比：决定何时获利了结是成功交易的关键。您会在达到固定风险回报比时全仓平仓，还是在可自由支配的水平获利了结，还是为了获得更大的回报而追踪一小部分仓位？在所有情况下，您的风险回报比 (RRR) 都应与您通过回测确定的胜率保持一致。
• 每笔交易的风险：定义每笔交易的资本风险百分比。
• 每日目标和每日最大亏损：设定每日盈利目标和亏损限额。
• 最大亏损：定义触发重新评估策略的最大损失阈值。

养成规律

• 市场分析：根据您的交易风格定期进行市场分析。
• 交易日志：记录所有交易，包括理由、进入/退出点和结果。
• 绩效审查：定期审查您的交易绩效以确定需要改进的领域。

持续学习和改进

• 教育：随时了解市场趋势、新策略和交易工具。
• 审查和调整：根据绩效评估和不断变化的市场条件定期完善您的策略。
• 优化：确定并整合改善交易各个方面的方法。

交易计划示例

• 交易一个主要外汇对：XAU/USD。

策略描述示例

该策略的理念是在较低时间范围内的回调走势中进入趋势市场，同时推测关键市场结构水平将保持不变，并且市场方向将与较高时间范围内的趋势流重新保持一致。

• 入学标准：
  • 以一周为一个周期
    • 价格行为呈现趋势。
    • 等待突破显著低点。
• • 以 1 天的时间范围来看
    • 价格走势总体跟随1W的走势。
    • 等待价格回落至 SR 区域，进入该区域并押注趋势的延续。
• 持仓始终跟随1W趋势方向。
• 头寸规模：每笔交易的风险为总资本的 0.5%。
• 入场设置：在预定义的支撑/阻力区域中间设置限价单。
• 退出标准：
  • 止损单：在 1D 图表上前一个显著波动高点/低点
  • 获利订单：达到2：1的风险回报率的盈利目标。

常规

• 开市前准备：

  交易策略不需要太多关注。

  • 1W：周五晚上、周日晚上或周一早上：通过评估趋势并突出显示使其无效或确认其延续的重要水平来更新周线图。
  • 1D：每天市场交易结束时，评估日线图上的趋势或在晚上进行每日技术分析。

• 执行：如果所有条件都满足，则在定义的水平设置限价单。

• 日志记录：将所有交易记录在电子表格中，注明入场、出场的原因以及交易结果。务必保留交易情况的屏幕截图。

测试

• 回溯测试：根据过去 5 年的历史数据测试该策略，或直到分析至少 100 种情况。
• 模拟交易：在模拟账户中实施该策略 3 个月。

手动回测步骤：

• 从历史数据开始：使用图表平台回顾过去并尽可能接近实时交易的模拟交易。
• 应用您的策略：对于每个交易信号（买入/卖出），记录入场价、止损价、获利水平以及任何其他相关细节。
• 跟踪结果：逐条移动（一根蜡烛一根蜡烛地移动）并记录每笔交易的结果（盈利/亏损）。
• 记录结果：在电子表格或其他工具中单独保存每笔交易的详细日志，并记录所有重要的观察结果。

强相关的品种

原油对加拿大经济至关重要。正因如此，原油价格与加元呈正相关。在外汇交易中，这意味着原油价格上涨相当于美元兑加元价格下跌。

澳大利亚和加拿大的经济都严重依赖大宗商品。澳大利亚与贵金属（铁矿石、黄金）息息相关，而加拿大则与原油息息相关。正因如此，我们才能看到澳元/美元和美元/加元之间存在很强的负相关性。

由于澳大利亚经济依赖出口，澳元与反映世界经济实力的股票指数呈正相关。如果澳元上涨，我们可以看到它与全球经济呈正相关。最值得关注的指数是标准普尔500指数。

黄金与美元/日元之间存在较高的负相关性。黄金价格上涨，美元/日元通常会下跌。这是因为黄金和日元都被视为避险资产，因此，当市场出现恐慌时，交易者倾向于将资金转移到黄金和日元。

如何运用经济学的知识思考

看书，实操。虚拟盘你练爆几个，就也就出师了，把盘感练出来。总得来说就是统计学和概率学、心理学、博弈论(常用于多空博弈)。在支撑位买，每一笔买的原因写出来。买完多复盘，利用你的经济学知识去分析，有一定的知识量，在实践中复盘。通过实践来验证自己学到的东西到底对不对