Gustavo
17-Itō 微积分 17-Itō 微积分
上一讲指出，Brown 样本路径以概率 1 处处不可微，因此 不存在。然而在随机模型中，经常需要研究光滑函数 在无穷小时间内的变化。 若 可微，普通链式法则会给出 但这并不正确。Taylor 展开为 取 时， 所以二阶项与时间
2026-08-01 数学
数学 数学在金融中的专题
16-随机过程 II 16-随机过程 II
此前我们研究了离散时间随机过程，包括 Markov 链、鞅、时间序列分析和回归分析。现在转向连续时间随机过程。 连续时间随机过程的完整概率分布通常很难直接描述。离散时间中可通过增量 描述分布，但连续时间包含不可数多个时点，不能照搬这种做法
2026-08-01 数学
数学 数学在金融中的专题
10-ICEF 2024年补考 10-ICEF 2024年补考
考试日期：2025 年 1 月 25 日 规则： 考试时间为 120 分钟；可以携带一张 A4 纸大小的备忘单和计算器； 表示 Wiener 过程。答案中可以使用标准正态分布函数 。 1.［10 分］设 是标准 Wiener 过程。 （a
2026-08-01 数学
数学 随机微积分
15-投资组合管理 15-投资组合管理
投资组合构建简介； 通过特殊情形说明投资组合理论； 风险平价投资组合； 局限性； 本讲总结。
2026-07-31 数学
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08-ICEF 2024年家庭作业 08-ICEF 2024年家庭作业
1　HA-11.考虑随机变量 和 的下列联合分布： （a）明确写出 （b）下列 -代数分别包含多少个元素？ 2. 更多关于 -代数的问题 :)（a）你观察了 10 次相互独立的抛硬币结果。
2026-07-31 数学
数学 随机微积分
09-ICEF 2024年考试 09-ICEF 2024年考试
考试日期：2024 年 12 月 30 日 规则： 考试时间为 120 分钟；可以携带一张 A4 纸大小的备忘单和计算器； 表示 Wiener 过程。答案中可以使用标准正态分布函数 。 1.［10 分］设 是标准 Wiener 过程。 （
2026-07-31 数学
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