Gustavo
05-回归分析 05-回归分析
Dr. Kempthorne2013 年秋 回归分析 1. 回归分析 线性回归概述； 普通最小二乘法（OLS）； Gauss–Markov 定理； 广义最小二乘法（GLS）； 分布理论：正态回归模型； 最大似然估计； 广义 M 估计。 数
2026-07-26 数学
数学 数学在金融中的专题
06-风险价值（VaR）模型 06-风险价值（VaR）模型
风险价值（Value at Risk，VaR）模型 风险管理的使命是： 确保管理层充分了解银行的风险状况； 保护银行，避免由于风险过度集中而遭受不可接受的巨额损失； 换句话说：不要出现意外。 可以用两个类比来理解风险管理： 聚光灯：
2026-07-26 数学
数学 数学在金融中的专题
03-Wiener过程与Brownian运动 03-Wiener过程与Brownian运动
随机微积分第 3 讲与第 3 次习题课手写讲义第 3 讲时间是连续的： 定义。 过程 称为 Wiener 过程／Brownian 运动，如果： 1. 对任意 ，增量满足 旁边的图以时间为横轴、 为纵轴，画出了红、绿、蓝三条可能
2026-07-26 数学
数学 随机微积分
04-随机过程 I 04-随机过程 I
随机过程是一族以时间为索引的随机变量。另一种看法是：随机过程是路径空间上的概率分布，其中每条路径描述某个随机量或系统随时间的演化。 确定性过程遵循一条固定轨迹；随机过程中，我们事先不知道实际会得到哪条路径。但这并不表示我们对路径一无所知，因
2026-07-25 数学
数学 数学在金融中的专题
03-概率论 03-概率论
本讲讨论实值离散随机变量与连续随机变量。 离散随机变量 由概率质量函数 给出，其中有限定义域 称为样本空间，并满足 例如， 其他 这表示 以 的概率取值 ，以 的概率取值 。 连续随机变量 由概率密度函数 给出，并满足
2026-07-25 数学
数学 数学在金融中的专题
02-条件方差与鞅 02-条件方差与鞅
第 2 讲条件方差定义为 其中 是随机变量， 是一个 -代数。 性质 若 关于 可测，则 若 与 独立，则 “把已知的随机变量提到外面”：设 为随机变量；若 是已知的，即它们关于 可测，则 若 关于 可测，
2026-07-25 数学
数学 随机微积分
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