Gustavo
01-金融产品如何交易？ 01-金融产品如何交易？
Peter J. Kempthorne Choongbum Lee Vasily Strela Jake Xia 18.01、18.02、18.03； 18.05 或 18.440； 18.06。 不要求预先学习金融学或经
2026-07-24 数学
数学 数学在金融中的专题
02-线性代数 02-线性代数
矩阵可以定义为按某种方式排列的一组数，也可以看作从 到 的算子，即线性变换。但由一组现实数据定义的线性变换具有什么含义？ 例如，考虑一个 矩阵：行以公司为索引，列以日期为索引，元素 表示第 家公司在第 个日期的股票价格。这是由现
2026-07-24 数学
数学 数学在金融中的专题
01-sigma-代数与条件期望 01-sigma-代数与条件期望
课程安排 讲授课：讲解新主题。 常规习题课：继续涉及新主题。 补习课：不讲新主题。 学习管理系统（LMS）：wiki.cs.hse.ru，其中收集了往年考试题。 参考书： 扎斯塔夫尼亚克：《基础随机过程》； 斯蒂尔：《随机微积分及其金融
2026-07-24 数学
数学 随机微积分
22-波动率 22-波动率
在 Black–Scholes 模型中，一个重要假设是波动率 常数 但在真实市场中，波动率并非常数，而会呈现所谓的波动率微笑（volatility smile）。 长期观察到的波动率微笑形态是：平值期权（at the money）的隐含波动
2026-07-23 数学
数学 金融随机分析
21-对冲 21-对冲
在金融学中，对冲策略（hedging strategy）指的就是复制策略（replicating strategy）。本章讨论如下问题：对于一个可达的或可复制的索取权 ，如何求出一个自融资交易策略 ，使得 ？ 这里， 表示无风险资产的价格，
2026-07-22 数学
数学 金融随机分析
20-第 11 章 一些基本模型 20-第 11 章 一些基本模型
从本章开始，我们讨论连续时间金融数学中的模型。考虑概率空间 上的随机过程 。依照样本路径是否连续，大致可以分成两类，见图 11.1 和图 11.2。 图 11.1 资产定价过程（应用于数学金融） 图中横轴表示时间，纵轴表示价格；曲线是一条
2026-07-21 数学
数学 金融随机分析
6 / 97