Gustavo
09-正则化定价与风险模型 09-正则化定价与风险模型
正则化定价与风险模型 他在莫斯科物理技术学院取得应用物理与数学博士和硕士学位。 本讲评论仅代表讲者本人,不一定代表摩根士丹利或其关联机构的观点,也不是摩根士丹利研究部门的产品。 债券; 互换; 收益率曲线; 正则化收益率曲线模型;
2026-07-28
10-时间序列分析 II 10-时间序列分析 II
Dr. Kempthorne2013 年秋 时间序列分析 II 多元时间序列; 多元 Wold 表示定理; 向量自回归(VAR)过程; VAR 模型的最小二乘估计; 多元回归中逐分量 OLS 的最优性; 最大似然估计与模型选择; 最小二乘
2026-07-28
05-Ito积分续 05-Ito积分续
伊藤积分对常数被积过程, 原图把被积函数画成区间 上高度为 的阶梯函数,并在旁边画出一条从 出发、在时刻 取到 的维纳过程样本路径。“”旁标注为持有数量, 旁标注为价格。 接下来提出问题: 这里没有普通积分那样的直接显式公式,
2026-07-28
07-时间序列分析 07-时间序列分析
Dr. Kempthorne2013 年秋 时间序列分析 平稳性与 Wold 表示定理; 自回归和移动平均(ARMA)模型; 处理非平稳性:ARIMA 模型; 平稳 ARMA 模型的估计; 平稳性与非平稳性检验。 由时间指标 索引的一
2026-07-27
08-波动率建模 08-波动率建模
Dr. Kempthorne2013 年秋 波动率建模 定义波动率; 历史波动率:度量与预测; 几何 Brown 运动; Poisson 跳跃扩散; ARCH 模型; GARCH 模型。 基本定义波动率是金融证券价格或价值变化的年化标准
2026-07-27
04-从Wiener过程到Ito积分 04-从Wiener过程到Ito积分
《随机微积分》第 4 讲从 Wiener 过程到随机(Itô)积分普通积分 可以解释为曲线下的面积。若采用金融解释,则: :在时刻 持有的股票数量; :每股价格; 积分值 :净利润。 例如,若从价格 到价格 一直持有 股,则
2026-07-27
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