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多期模型假设 交易时刻为 时刻 的所有可能情形由样本空间 描述。 时刻 可获得的信息为 ，其中 。 价格过程关于滤过 适应；也就是说，时刻 的价格是 -可测的。 例　设 价格随时间和状态的演化由图 4.1 所示的三期二

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第 2 章　离散时间鞅2.1　条件概率与条件期望2.1.1　关于一个集合的条件期望设 是概率空间。 回顾：若 ，且 ，则 关于 的条件概率定义为 注 2.1集合函数 是一个概率测度。 定义 2.2给定事件 后，随机变量 的条件

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