Gustavo
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08-ICEF 2024年家庭作业 08-ICEF 2024年家庭作业
1 HA-11.考虑随机变量 和 的下列联合分布: (a)明确写出 (b)下列 -代数分别包含多少个元素? 2. 更多关于 -代数的问题 :)(a)你观察了 10 次相互独立的抛硬币结果。
2026-07-31
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09-ICEF 2024年考试 09-ICEF 2024年考试
考试日期:2024 年 12 月 30 日 规则: 考试时间为 120 分钟;可以携带一张 A4 纸大小的备忘单和计算器; 表示 Wiener 过程。答案中可以使用标准正态分布函数 。 1.[10 分]设 是标准 Wiener 过程。 (
2026-07-31
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13-投资组合理论 13-投资组合理论
本讲主题:投资组合理论。 Markowitz 均值—方差优化; 含无风险资产的均值—方差优化; von Neumann–Morgenstern 效用理论; 投资组合优化约束; 收益期望与协方差估计; 替代风险度量。 考虑单期、包含 项
2026-07-30
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14-因子模型 14-因子模型
本讲主题:因子模型。 线性因子模型; 宏观经济因子模型; 基本面因子模型; 统计因子模型:因子分析; 主成分分析; 统计因子模型:主因子法。 设有 项资产和 个时期,时期 的观测向量为 观测可以是股票、期货、外汇收益,或一组美国
2026-07-30
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07-Ito积分计算与习题 07-Ito积分计算与习题
随机微积分第 7 讲手写讲义(续前题)a)原页直接续写关于 的计算: 接着计算二阶矩: 利用正方形积分区域关于对角线的对称性,将它写成 的三角形区域上的两倍积分: 图示:横轴为 ,纵轴为 ,边长均为 ;正方形由直线 分成两个三
2026-07-30
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11-时间序列分析 III 11-时间序列分析 III
本讲主题:时间序列分析 III。 协整的定义; 协整向量自回归模型:向量误差修正模型(VECM); 协整 VAR 模型的估计; 线性状态空间模型; 卡尔曼滤波。 若一个 维随机过程 经过 次差分后平稳,则称其为 阶单整过程,记作
2026-07-29
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12-商品建模 12-商品建模
本讲主题:商品建模。 2009 年 3 月 11 日,Dow Jones 报道称,国际商品贸易公司 Trafigura Beheer B.V. 的一位高管表示:受较低油价和期货升水市场影响,公司 2009 财年可能取得有史以来最佳业绩。 这
2026-07-29
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06-Black-Scholes模型 06-Black-Scholes模型
第 6 讲股票价格记为 ,服从随机微分方程 债券价格记为 ,服从 这里,股票价格是随机的,债券价格是非随机的;时间是连续的,且 都是常数。 原稿中小写字母 的手写形状近似数字 。结合“ 为常数”和后续贴现公式,本译文统一将该符号记
2026-07-29
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09-正则化定价与风险模型 09-正则化定价与风险模型
正则化定价与风险模型 他在莫斯科物理技术学院取得应用物理与数学博士和硕士学位。 本讲评论仅代表讲者本人,不一定代表摩根士丹利或其关联机构的观点,也不是摩根士丹利研究部门的产品。 债券; 互换; 收益率曲线; 正则化收益率曲线模型;
2026-07-28
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10-时间序列分析 II 10-时间序列分析 II
Dr. Kempthorne2013 年秋 时间序列分析 II 多元时间序列; 多元 Wold 表示定理; 向量自回归(VAR)过程; VAR 模型的最小二乘估计; 多元回归中逐分量 OLS 的最优性; 最大似然估计与模型选择; 最小二乘
2026-07-28
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